Metodologia

Esta página informa de onde vêm os dados e como cada número é calculado, para que você possa conferir um resultado ou compará-lo com outra fonte.

Fontes de dados:

Yahoo Finance: preços diários de ações, ETFs, índices, criptomoedas e pares de moedas. O USFED é construído com o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 13 semanas (^IRX).
Banco Central do Brasil: a taxa SELIC (SELIC.SA), o índice de inflação IPCA (IPCA.SA) e o índice IMA-B (IMAB.SA).
Tesouro Nacional: os preços dos títulos públicos brasileiros (Tesouro Direto), ex.: NTN-B.SA(2035).

Veja Símbolos para saber como escrever cada código.

Preços e retorno total:

Os preços de ações e ETFs são o fechamento ajustado do Yahoo, que é ajustado por desdobramentos e dividendos. Um dividendo aparece como um retorno maior do ativo, não como caixa na carteira, então os resultados mostram o retorno total. SELIC.SA, USFED e FIXED acumulam o rendimento completo.

Um resultado pode ser diferente do de outro site por estes motivos:

O outro site mostra o retorno de preço, sem dividendos.
Cada novo dividendo ou desdobramento reescala os preços ajustados anteriores, então um preço passado pode ser diferente do preço negociado naquele dia. Os retornos continuam os mesmos.
O Yahoo pode aplicar um dividendo recente com atraso, o que aparece como uma queda falsa na data ex-dividendo até a correção.
Cisões (spin-offs) não são ajustadas e aparecem como perda.
Os títulos brasileiros que pagam cupons (NTN-B, NTN-C, NTN-F) mostram apenas a variação de preço.
Só são compradas unidades inteiras, então parte do saldo pode ficar em caixa.

Como a simulação funciona:

A simulação roda no seu navegador com um preço por ativo por dia, e as ordens são executadas ao preço daquele dia.
Na primeira data, o saldo é investido conforme os percentuais alvo. Só são compradas unidades inteiras, então use o modificador de fração para ativos caros.
Os aportes entram nas datas da frequência selecionada, contadas a partir da data inicial, e o caixa disponível é investido todos os dias.
Com uma frequência diferente de Nenhuma, a carteira é rebalanceada para os percentuais alvo nas mesmas datas. Com Nenhuma não há aportes e a primeira alocação é mantida.
Não há taxas, impostos, spread de compra e venda nem slippage, e o caixa não investido não rende juros.

Como os resultados são calculados:

Retorno (Var Total): os retornos diários compostos ao longo do período (ponderado pelo tempo). O retorno diário é (valor - aporte do dia) / valor anterior - 1, então os aportes não contam como retorno.
Retorno anual (Var Anual): (1 + retorno) ^ (dias de negociação por ano / número de retornos diários) - 1. Os dias de negociação por ano são medidos pelas datas do período: cerca de 252 para ações e 365 para criptomoedas.
Volatilidade: o desvio padrão amostral dos retornos diários, multiplicado pela raiz quadrada dos dias de negociação por ano.
Drawdown Máximo: a maior queda do retorno composto a partir do pico anterior, então um aporte não esconde uma perda.
Sharpe: (retorno anual - Taxa Livre de Risco) / volatilidade. A Taxa Livre de Risco é uma configuração, 5% ao ano por padrão.
Beta: a covariância dos retornos diários da carteira e do benchmark, dividida pela variância dos retornos do benchmark, nas datas que ambos têm.
Alfa: retorno anual - (Taxa Livre de Risco + Beta × (retorno anual do benchmark - Taxa Livre de Risco)).

O Benchmark de Mercado é uma configuração, ^SP500TR por padrão (o S&P 500 com dividendos). Ele é simulado com o mesmo saldo, aportes, frequência e período da carteira. Veja Resultados para cada campo.

Moeda:

Cada ativo mantém a moeda do seu mercado, e nada é convertido a menos que o símbolo tenha um sufixo de moeda (ex.: NVDA:BRL), que converte os preços pela taxa de câmbio diária do Yahoo Finance. Um ativo em moeda diferente da moeda da página recebe um aviso, e seus preços são usados como estão. O Benchmark de Mercado é convertido para a moeda da página, a menos que o símbolo dele defina uma.

Limites:

Os resultados são simulações históricas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros, e nada neste site é recomendação de investimento.