Backtest de Carteira

A ferramenta de Portfólio faz o backtest de uma alocação de ativos em um período histórico. Defina o saldo, o intervalo e os símbolos com suas porcentagens, pressione Iniciar e veja como a carteira teria se saído. Ela também pode comparar até 3 carteiras lado a lado.

Campos:

• Símbolo + Porcentagem - Os ativos da carteira e a participação de cada um. Use qualquer um dos tipos de símbolo, até 10 por carteira. As porcentagens devem somar 100%.
• Saldo - O valor inicial, na moeda selecionada no topo da página.
• Aportes - Um valor adicionado à carteira na frequência selecionada. Saldo ou Aportes deve ser maior que zero.
• Intervalo - As datas de início e fim da simulação. O padrão é do início do ano atual até hoje.
• Frequência - Com que frequência ocorrem os aportes e o rebalanceamento: nenhuma, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual. Com qualquer opção diferente de Nenhuma, a carteira é rebalanceada para as porcentagens-alvo em cada data da frequência.

Como a simulação funciona:

• Na primeira data, o saldo é investido de acordo com as porcentagens.
• Só unidades inteiras são compradas, então parte do caixa pode ficar sem investir. Use o modificador de fração para ativos caros (ex.: BTC-USD/100).
• O caixa disponível, como os aportes, é investido todos os dias. Com rebalanceamento, as posições acima do alvo só são vendidas nas datas da frequência.
• Com rebalanceamento, um ativo sem dados em parte do intervalo é ignorado nessas datas, e sua participação vai para os outros ativos.
• Os preços são ajustados por desdobramentos, mas não por dividendos, então os resultados mostram apenas o retorno de preço.

Botões:

• Iniciar / Parar / Redefinir - Executa, cancela ou limpa a simulação.
• Comparar - Adiciona outra carteira, até 3. Todas as carteiras usam o mesmo saldo, aportes, intervalo e frequência, com até 15 símbolos no total.
• Baixar - Salva os resultados e as mensagens de cada carteira em JSON (veja Resultados).
• Favoritos - Salva as entradas atuais com um nome para carregá-las depois. Os favoritos ficam armazenados no seu navegador.
• Compartilhar - Copia um link que abre a página com as entradas atuais.

Páginas de comparação:

Páginas como /compare/SPY/QQQ comparam ativos diretamente e iniciam a simulação ao abrir. Cada parte do caminho é uma carteira, e símbolos unidos por _ dividem a carteira igualmente (ex.: /compare/SPY_TLT/QQQ compara 50% SPY e 50% TLT contra 100% QQQ).