Méthodologie

Cette page indique d'où viennent les données et comment chaque chiffre est calculé, pour que vous puissiez vérifier un résultat ou le comparer à une autre source.

Sources de données :

Yahoo Finance : prix journaliers des actions, ETF, indices, cryptomonnaies et paires de devises. USFED est construit à partir du rendement du bon du Trésor américain à 13 semaines (^IRX).
Banco Central do Brasil : le taux SELIC (SELIC.SA), l'indice d'inflation IPCA (IPCA.SA) et l'indice IMA-B (IMAB.SA).
Tesouro Nacional : les prix des obligations d'État brésiliennes (Tesouro Direto), ex : NTN-B.SA(2035).

Voir Symboles pour savoir comment écrire chaque code.

Prix et rendement total :

Les prix des actions et des ETF sont la clôture ajustée de Yahoo, qui est ajustée des divisions d'actions (splits) et des dividendes. Un dividende apparaît comme un rendement plus élevé de l'actif, pas comme des liquidités dans le portefeuille, donc les résultats montrent le rendement total. SELIC.SA, USFED et FIXED cumulent leur rendement complet.

Un résultat peut différer de celui d'un autre site pour ces raisons :

L'autre site montre le rendement du prix, sans dividendes.
Chaque nouveau dividende ou split recalcule les prix ajustés antérieurs, donc un prix passé peut différer du prix négocié ce jour-là. Les rendements restent les mêmes.
Yahoo peut appliquer un dividende récent avec retard, ce qui apparaît comme une fausse baisse à la date de détachement jusqu'à la correction.
Les scissions (spin-offs) ne sont pas ajustées et apparaissent comme une perte.
Les obligations brésiliennes qui versent des coupons (NTN-B, NTN-C, NTN-F) montrent seulement la variation du prix.
Seules des unités entières sont achetées, donc une partie du solde peut rester en liquidités.

Fonctionnement de la simulation :

La simulation s'exécute dans votre navigateur avec un prix par actif et par jour, et les ordres sont exécutés au prix de ce jour.
À la première date, le solde est investi selon les pourcentages cibles. Seules des unités entières sont achetées, donc utilisez le modificateur de fraction pour les actifs chers.
Les dépôts entrent aux dates de la fréquence sélectionnée, comptées à partir de la date de début, et les liquidités disponibles sont investies chaque jour.
Avec une fréquence autre que Aucune, le portefeuille est rééquilibré vers les pourcentages cibles aux mêmes dates. Avec Aucune, il n'y a pas de dépôts et la première allocation est conservée.
Il n'y a ni frais, ni impôts, ni écart achat-vente, ni glissement (slippage), et les liquidités non investies ne rapportent pas d'intérêts.

Calcul des résultats :

Rendement (Var Totale) : les rendements journaliers composés sur la période (pondéré par le temps). Le rendement journalier est (valeur - dépôt du jour) / valeur précédente - 1, donc les dépôts ne comptent pas comme rendement.
Rendement annuel (Var Annuelle) : (1 + rendement) ^ (jours de cotation par an / nombre de rendements journaliers) - 1. Les jours de cotation par an sont mesurés sur les dates de la période : environ 252 pour les actions et 365 pour les cryptomonnaies.
Volatilité : l'écart type d'échantillon des rendements journaliers, multiplié par la racine carrée des jours de cotation par an.
Drawdown Max : la plus forte baisse du rendement composé depuis son sommet précédent, donc un dépôt ne masque pas une perte.
Sharpe : (rendement annuel - Taux Sans Risque) / volatilité. Le Taux Sans Risque est un paramètre, 5% par an par défaut.
Bêta : la covariance des rendements journaliers du portefeuille et de l'indice de référence, divisée par la variance des rendements de l'indice de référence, sur les dates que les deux ont.
Alpha : rendement annuel - (Taux Sans Risque + Bêta × (rendement annuel de l'indice de référence - Taux Sans Risque)).

L'Indice de Référence du Marché est un paramètre, ^SP500TR par défaut (le S&P 500 avec dividendes). Il est simulé avec le même solde, les mêmes dépôts, la même fréquence et la même période que le portefeuille. Voir Résultats pour chaque champ.

Devise :

Chaque actif garde la devise de son marché, et rien n'est converti sauf si le symbole a un suffixe de devise (ex : NVDA:BRL), qui convertit les prix au taux de change journalier de Yahoo Finance. Un actif dans une devise autre que celle de la page reçoit un avertissement, et ses prix sont utilisés tels quels. L'Indice de Référence du Marché est converti dans la devise de la page, sauf si son symbole en définit une.

Limites :

Les résultats sont des simulations historiques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et rien sur ce site n'est un conseil en investissement.