計算方法

このページでは、データの出所と各数値の計算方法を説明します。結果を確認したり、他の情報源と比較したりする際に参照してください。

データソース：

• Yahoo Finance： 株式、ETF、指数、暗号資産、通貨ペアの日次価格。USFEDは13週物の米国短期国債の利回り(^IRX)から作成されます。
• ブラジル中央銀行(Banco Central do Brasil)： SELIC金利(SELIC.SA)、インフレ指数IPCA(IPCA.SA)、IMA-B指数(IMAB.SA)。
• ブラジル国庫庁(Tesouro Nacional)： ブラジル国債(Tesouro Direto)の価格。例：NTN-B.SA(2035)。

各コードの書き方はティッカーを参照してください。

価格とトータルリターン：

株式とETFの価格はYahooの調整後終値で、株式分割と配当金が調整されています。配当金はポートフォリオの現金としてではなく、資産のリターンの上昇として反映されるため、結果はトータルリターンを示します。SELIC.SA、USFED、FIXEDは利回りをすべて積み上げます。

結果が他のサイトと異なる場合、次の理由が考えられます。

• 他のサイトが配当金を含まない価格リターンを表示している。
• 新しい配当金や株式分割のたびに過去の調整後価格が再計算されるため、過去の価格がその日の実際の取引価格と異なることがあります。リターンは変わりません。
• Yahooが直近の配当金を遅れて反映することがあり、反映されるまで権利落ち日に見かけ上の下落が表示されます。
• スピンオフは調整されず、損失として表示されます。
• クーポンを支払うブラジル国債(NTN-B、NTN-C、NTN-F)は価格の変動のみを示します。
• 整数単位でしか購入しないため、残高の一部が現金のまま残ることがあります。

シミュレーションの仕組み：

• シミュレーションはブラウザ上で実行され、各資産の1日1つの価格を使い、注文はその日の価格で約定します。
• 最初の日付に、残高を目標の割合に従って投資します。整数単位でしか購入しないため、高額な資産には割合修飾子を使用してください。
• 積立は、開始日から数えた選択した頻度の日付に入金され、利用可能な現金は毎日投資されます。
• 頻度が「なし」以外の場合、同じ日付にポートフォリオを目標の割合にリバランスします。「なし」の場合、積立は行われず、最初の配分を保有し続けます。
• 手数料、税金、売買スプレッド、スリッページはなく、未投資の現金に利息は付きません。

結果の計算方法：

• リターン(総リターン)： 期間中の日次リターンを複利で掛け合わせた値(時間加重)。日次リターンは (評価額 - その日の積立) / 前日の評価額 - 1 のため、積立はリターンに含まれません。
• 年率リターン： (1 + リターン) ^ (年間取引日数 / 日次リターンの数) - 1。年間取引日数は期間内の日付から算出され、株式は約252日、暗号資産は365日です。
• ボラティリティ： 日次リターンの標本標準偏差に、年間取引日数の平方根を掛けた値。
• 最大ドローダウン： 複利リターンの直前のピークからの最大の下落。積立によって損失が隠れることはありません。
• シャープレシオ： (年率リターン - リスクフリーレート) / ボラティリティ。リスクフリーレートは設定項目で、デフォルトは年5%です。
• ベータ： ポートフォリオとベンチマークの日次リターンの共分散を、ベンチマークのリターンの分散で割った値。両方にデータがある日付で計算します。
• アルファ： 年率リターン - (リスクフリーレート + ベータ × (ベンチマークの年率リターン - リスクフリーレート))。

市場ベンチマークは設定項目で、デフォルトは^SP500TR(配当込みS&P 500)です。ポートフォリオと同じ残高、積立、頻度、期間でシミュレーションされます。各項目については結果を参照してください。

通貨：

各資産はその市場の通貨のままで、ティッカーに通貨の接尾辞(例：NVDA:BRL)がない限り換算されません。接尾辞がある場合、Yahoo Financeの日次為替レートで価格を換算します。ページの通貨と異なる通貨の資産には警告が表示され、価格はそのまま使用されます。市場ベンチマークは、ティッカーで通貨を指定していない限り、ページの通貨に換算されます。

制限事項：

結果は過去データによるシミュレーションです。過去の実績は将来の結果を保証するものではなく、このサイトの内容は投資助言ではありません。