Crie sua estratégia de Algo Trading com JavaScript, pressione Simular e avalie suas métricas de desempenho
α Positivo: Superou o benchmark
α Negativo: Ficou abaixo do benchmark
α Zero: Igualou o benchmark
β = 1: Acompanha perfeitamente o benchmark
β > 1: Mais volátil (ex.: 1,5 = 50% mais volátil)
β > 0 e < 1: Menos volátil (ex.: 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlação inversa (ex.: -1 = sentido oposto 1:1)
Sharpe < 0: Baixo desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 0: Bom desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 1: Ótimo desempenho ajustado ao risco
Algo Trading
O Algo Trading permite escrever uma estratégia de trading em JavaScript e fazer o backtest dela com preços históricos diários. O código roda uma vez para cada dia do intervalo, lê os preços e a carteira, e envia ordens de compra e venda, para você testar ideias como cruzamento de médias móveis, momentum, reversão à média ou rebalanceamento periódico antes de arriscar dinheiro real. O editor já abre com uma estratégia de exemplo, e os Favoritos salvam suas estratégias no navegador.
Selecione os símbolos, o saldo inicial e o intervalo de datas, e habilite a alavancagem para permitir venda a descoberto com regras de margem inicial e mínima. O código pode guardar estado entre os dias, imprimir mensagens, carregar bibliotecas externas e chamar suas próprias APIs, como um modelo de machine learning. Veja a documentação de Algo Trading para os eventos, as ordens e a API completa, e Símbolos para os ativos suportados.
Após a execução, compare a estratégia com o benchmark de mercado pela variação, volatilidade, drawdown máximo, índice Sharpe, alfa e beta, e analise cada operação nos gráficos, mensagens e séries temporais. Os preços de ações e ETFs são ajustados por desdobramentos e dividendos, então os resultados mostram o retorno total. Veja Resultados para entender cada métrica, ou Portfólio para fazer o backtest de uma alocação fixa sem código. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.