Metodología

Esta página indica de dónde vienen los datos y cómo se calcula cada número, para que puedas comprobar un resultado o compararlo con otra fuente.

Fuentes de datos:

• Yahoo Finance: precios diarios de acciones, ETF, índices, criptomonedas y pares de divisas. USFED se construye con el rendimiento de la letra del Tesoro de EE. UU. a 13 semanas (^IRX).
• Banco Central do Brasil: el tipo SELIC (SELIC.SA), el índice de inflación IPCA (IPCA.SA) y el índice IMA-B (IMAB.SA).
• Tesouro Nacional: los precios de los bonos del gobierno brasileño (Tesouro Direto), p. ej. NTN-B.SA(2035).

Consulta Símbolos para saber cómo escribir cada código.

Precios y rentabilidad total:

Los precios de acciones y ETF son el cierre ajustado de Yahoo, que está ajustado por splits y dividendos. Un dividendo aparece como una rentabilidad mayor del activo, no como efectivo en la cartera, así que los resultados muestran la rentabilidad total. SELIC.SA, USFED y FIXED acumulan su rendimiento completo.

Un resultado puede ser distinto al de otro sitio por estos motivos:

• El otro sitio muestra la rentabilidad del precio, sin dividendos.
• Cada nuevo dividendo o split reescala los precios ajustados anteriores, así que un precio pasado puede ser distinto del precio negociado ese día. Las rentabilidades no cambian.
• Yahoo puede aplicar tarde un dividendo reciente, lo que aparece como una caída falsa en la fecha ex-dividendo hasta que lo corrige.
• Las escisiones (spin-offs) no se ajustan y aparecen como una pérdida.
• Los bonos brasileños que pagan cupones (NTN-B, NTN-C, NTN-F) muestran solo la variación del precio.
• Solo se compran unidades enteras, así que parte del saldo puede quedar en efectivo.

Cómo funciona la simulación:

• La simulación se ejecuta en tu navegador con un precio por activo y por día, y las órdenes se ejecutan al precio de ese día.
• En la primera fecha, el saldo se invierte según los porcentajes objetivo. Solo se compran unidades enteras, así que usa el modificador de fracción para activos caros.
• Los depósitos entran en las fechas de la frecuencia seleccionada, contadas desde la fecha inicial, y el efectivo disponible se invierte todos los días.
• Con una frecuencia distinta de Ninguna, la cartera se reequilibra a los porcentajes objetivo en las mismas fechas. Con Ninguna no hay depósitos y se mantiene la primera asignación.
• No hay comisiones, impuestos, diferencial de compra y venta ni deslizamiento (slippage), y el efectivo sin invertir no genera intereses.

Cómo se calculan los resultados:

• Rentabilidad (Var Total): las rentabilidades diarias compuestas a lo largo del período (ponderada por tiempo). La rentabilidad diaria es (valor - depósito del día) / valor anterior - 1, así que los depósitos no cuentan como rentabilidad.
• Rentabilidad anual (Var Anual): (1 + rentabilidad) ^ (días de negociación por año / número de rentabilidades diarias) - 1. Los días de negociación por año se miden con las fechas del período: unos 252 para acciones y 365 para criptomonedas.
• Volatilidad: la desviación típica muestral de las rentabilidades diarias, multiplicada por la raíz cuadrada de los días de negociación por año.
• Drawdown Máximo: la mayor caída de la rentabilidad compuesta desde su máximo anterior, así que un depósito no oculta una pérdida.
• Sharpe: (rentabilidad anual - Tasa Libre de Riesgo) / volatilidad. La Tasa Libre de Riesgo es un ajuste, 5% anual por defecto.
• Beta: la covarianza de las rentabilidades diarias de la cartera y del benchmark, dividida entre la varianza de las rentabilidades del benchmark, en las fechas que ambos tienen.
• Alfa: rentabilidad anual - (Tasa Libre de Riesgo + Beta × (rentabilidad anual del benchmark - Tasa Libre de Riesgo)).

El Benchmark de Mercado es un ajuste, ^SP500TR por defecto (el S&P 500 con dividendos). Se simula con el mismo saldo, depósitos, frecuencia y período que la cartera. Consulta Resultados para cada campo.

Moneda:

Cada activo mantiene la moneda de su mercado, y nada se convierte salvo que el símbolo tenga un sufijo de moneda (p. ej. NVDA:BRL), que convierte los precios con el tipo de cambio diario de Yahoo Finance. Un activo en una moneda distinta de la moneda de la página recibe un aviso, y sus precios se usan tal cual. El Benchmark de Mercado se convierte a la moneda de la página, salvo que su símbolo defina una.

Límites:

Los resultados son simulaciones históricas. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, y nada en este sitio es asesoramiento de inversión.