バックテスト結果

各シミュレーションでは、概要指標、チャート、メッセージログ、実行の全データが生成されます。ポートフォリオツールとアルゴトレーディングツールは同じ結果を表示し、どちらも結果をJSONとしてダウンロードできます。

概要：

• 初期 / 最終： 開始時と終了時のポートフォリオ価値、および利益(実現利益と含み益の合計)。
• 最小 / 最大： 実行中のポートフォリオ価値の最低値と最高値。
• 総リターン / 年率リターン： 総リターンと年率換算のリターン。積立はリターンに含まれません。
• ボラティリティ： 日次リターンの年率換算の標準偏差。
• 最大ドローダウン： 直前のピークからの最大の下落。
• シャープレシオ： 設定のリスクフリーレートを上回るリターンを、ボラティリティで割った値。
• アルファ / ベータ： 設定の市場ベンチマーク(デフォルトは^SPX)に対する超過リターンとボラティリティ。
• 取引回数： 約定した注文の数。最終日の後にすべてのポジションを決済する注文も含みます。

リスクフリーレートと市場ベンチマークは設定で変更できます。

タブ：

• メッセージ： 注文、積立、リバランス、アルゴリズムが出力したメッセージなどの実行ログ。
• 警告： データの問題(例：期間の一部でデータがないティッカーや、別の通貨のティッカー)と、シミュレーションを停止させるエラー。
• パフォーマンス： 時間経過に伴うポートフォリオの残高と利益。
• ドローダウン： 時間経過に伴う直前のピークからの下落。
• ポジション： 時間経過に伴う各ポジションの価値。
• 数量： 時間経過に伴う各資産の保有数量。
• 価格： 時間経過に伴う各資産の価格。
• 時系列： 各資産の日次ポジションの表で、JSONとしてダウンロードできます。

ポートフォリオを比較すると、比較ビューに主要な指標が並べて表示され、パフォーマンスチャートもまとめて表示されます。「View Results」をクリックすると、1つのポートフォリオの全結果を確認できます。

結果データ (AlgoResult)：

アルゴトレーディングのendイベントに渡され、ダウンロードボタンで保存されるオブジェクトです：

• inputs: AlgoInputs - 実行の入力値。
• code: string - アルゴリズムのソースコード。
• summary: AlgoResultSummary - 概要指標：
  • initCash, finalCash, profit: number
  • low, high: number (ポートフォリオ価値の最低値と最高値)
  • totalVar, annualVar: number (小数で表したリターン)
  • annualStdDev: number (小数で表したボラティリティ)
  • maxDrawdown: number (負の小数)
  • sharpe: number
  • alpha, beta: Promise<number> (実行後に解決され、ベンチマークがない場合はundefined)
  • nTrades: number
• performance: AlgoResultPerformance[] - 日付ごとに1項目：
  • date: Date
  • value: number (ポートフォリオ価値)
  • prevVariation: number (前の日付からのリターンを小数で表した値、積立は除く)
  • drawdown: number (直前のピークからの下落を負の小数で表した値)
• portfolio: AssetPortfolio - 現金とポジションを含む、ポートフォリオの最終状態。
• portfolioHist: AssetPortfolio[] - 各日付のポートフォリオの状態。
• assetHist: Record<string, AssetPortfolioItem & { date }[]> - ティッカーをキーとする、各資産の日次ポジション(quantity, avgPrice, value, currency)。
• tradeHist: Record<string, AssetTrade[]> - 日付をキーとする、各日付の注文。