ポートフォリオのバックテスト

ポートフォリオツールは、過去の期間で資産配分をバックテストします。残高、期間、ティッカーとその割合を設定して「開始」を押すと、ポートフォリオがどのようなパフォーマンスになったかを確認できます。最大3つのポートフォリオを並べて比較することもできます。

フィールド：

• ティッカー + パーセント - ポートフォリオの資産と各資産の割合。ティッカーの種類のいずれも使用でき、1つのポートフォリオにつき最大10個まで指定できます。パーセントの合計は100％である必要があります。
• 残高 - 初期金額。ページ上部で選択した通貨建てです。
• 積立 - 選択した頻度でポートフォリオに追加される金額。残高または積立のどちらかをゼロより大きくする必要があります。
• 期間 - シミュレーションの開始日と終了日。デフォルトは今年の初めから現在までです。
• 頻度 - 積立とリバランスを行う頻度：なし、毎週、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年。「なし」以外を選択すると、頻度の各日付でポートフォリオが目標の割合にリバランスされます。

シミュレーションの仕組み：

• 初日に、残高が割合に従って投資されます。
• 購入は整数単位のみのため、一部の現金が投資されずに残る場合があります。高額な資産には割合修飾子を使用してください(例：BTC-USD/100)。
• 積立などの利用可能な現金は毎日投資されます。リバランスを行う場合、目標を上回るポジションは頻度の日付にのみ売却されます。
• リバランスを行う場合、期間の一部でデータがない資産はその日付ではスキップされ、その割合は他の資産に振り分けられます。
• 価格は株式分割を調整済みですが、配当金は調整されていないため、結果は価格リターンのみを示します。

ボタン：

• 開始 / 停止 / リセット - シミュレーションを実行、キャンセル、またはクリアします。
• 比較 - 別のポートフォリオを追加します(最大3つ)。すべてのポートフォリオで同じ残高、積立、期間、頻度を使用し、ティッカーは合計で最大15個までです。
• ダウンロード - 各ポートフォリオの結果とメッセージをJSONとして保存します(結果を参照)。
• お気に入り - 現在の入力に名前を付けて保存し、後で読み込みます。お気に入りはブラウザに保存されます。
• 共有 - 現在の入力でページを開くリンクをコピーします。

比較ページ：

/compare/SPY/QQQ のようなページでは資産を直接比較でき、ページを開くとシミュレーションが開始されます。パスの各部分が1つのポートフォリオになり、_ で結合したティッカーは均等に配分されます(例：/compare/SPY_TLT/QQQ は、SPY 50％とTLT 50％のポートフォリオをQQQ 100％と比較します)。