Résultats du backtest

Chaque simulation produit des métriques de synthèse, des graphiques, un journal de messages et les données complètes de l'exécution. Les outils Portefeuille et Algo Trading affichent les mêmes résultats, et tous deux permettent de les télécharger en JSON.

Résumé :

• Initial / Final : la valeur du portefeuille au début et à la fin, et le profit (réalisé plus latent).
• Min / Max : la valeur la plus basse et la plus haute du portefeuille pendant l'exécution.
• Var Totale / Var Annuelle : le rendement total et annualisé. Les dépôts ne comptent pas comme rendement.
• Volatilité : l'écart type annualisé des rendements journaliers.
• Drawdown Max : la plus forte baisse depuis un sommet précédent.
• Sharpe : le rendement au-dessus du paramètre Taux Sans Risque, divisé par la volatilité.
• Alpha / Bêta : le rendement excédentaire et la volatilité par rapport au paramètre Indice de Référence du Marché (^SPX par défaut).
• Nb transactions : le nombre d'ordres exécutés, y compris les ordres qui clôturent toutes les positions après la dernière date.

Modifiez le Taux Sans Risque et l'Indice de Référence du Marché dans les Paramètres.

Onglets :

• Messages : le journal de l'exécution, comme les ordres, les dépôts, le rééquilibrage et les messages affichés par l'algorithme.
• Avertissements : les problèmes de données (ex : un symbole sans données pour une partie de la période, ou dans une autre devise) et les erreurs qui arrêtent la simulation.
• Performance : le solde et le profit du portefeuille au fil du temps.
• Drawdown : la baisse depuis le sommet précédent au fil du temps.
• Positions : la valeur de chaque position au fil du temps.
• Quantités : la quantité détenue de chaque actif au fil du temps.
• Prix : le prix de chaque actif au fil du temps.
• Séries Temporelles : un tableau de la position journalière de chaque actif, que vous pouvez télécharger en JSON.

Lorsque vous comparez des portefeuilles, une vue de comparaison affiche les principales métriques côte à côte avec un graphique de performance combiné. Cliquez sur View Results pour voir les résultats complets d'un portefeuille.

Données de résultat (AlgoResult) :

C'est l'objet transmis à l'événement end dans Algo Trading et enregistré par les boutons de téléchargement :

• inputs: AlgoInputs - Les entrées de l'exécution.
• code: string - Le code source de l'algorithme.
• summary: AlgoResultSummary - Les métriques de synthèse :
  • initCash, finalCash, profit: number
  • low, high: number (valeur la plus basse et la plus haute du portefeuille)
  • totalVar, annualVar: number (rendements sous forme décimale)
  • annualStdDev: number (volatilité sous forme décimale)
  • maxDrawdown: number (décimal négatif)
  • sharpe: number
  • alpha, beta: Promise<number> (résolues après l'exécution, undefined sans indice de référence)
  • nTrades: number
• performance: AlgoResultPerformance[] - Un élément par date :
  • date: Date
  • value: number (valeur du portefeuille)
  • prevVariation: number (rendement depuis la date précédente sous forme décimale, hors dépôts)
  • drawdown: number (baisse depuis le sommet précédent sous forme décimale négative)
• portfolio: AssetPortfolio - L'état final du portefeuille, avec les liquidités et les positions.
• portfolioHist: AssetPortfolio[] - L'état du portefeuille à chaque date.
• assetHist: Record<string, AssetPortfolioItem & { date }[]> - La position journalière de chaque actif (quantity, avgPrice, value, currency), indexée par symbole.
• tradeHist: Record<string, AssetTrade[]> - Les ordres de chaque date, indexés par date.