Docs - Résultats
La section Résultats fournit une analyse détaillée du résultat de la simulation, offrant des métriques de performance complètes et un journal des événements significatifs pendant la simulation.
Métriques (interface AlgoResult) :
- summary : AlgoResultSummary - Un aperçu concis des résultats de la simulation, incluant :
- initCash : number (Solde initial en espèces)
- finalCash : number (Solde final en espèces)
- totalVar : number (Rendement total en décimal)
- annualVar : number (Rendement annualisé en décimal)
- high : number (Valeur la plus élevée du portefeuille atteinte)
- low : number (Valeur la plus basse du portefeuille atteinte)
- nTrades : number (Nombre total de transactions exécutées)
- performance : AlgoResultPerformance[] - Un tableau d'objets, chacun représentant un point de données dans la simulation, incluant :
- date : Date (La date du point de données)
- value : number (Valeur du portefeuille à cette date)
- prevVariation : number (Variation en pourcentage par rapport au point de données précédent)
- initVariation : number (Variation en pourcentage par rapport à la valeur initiale)
- drawdown : number (Drawdown actuel en pourcentage de la valeur maximale)
- portfolio : AssetPortfolio - Représente l'état final du portefeuille, y compris le solde en espèces et toutes les positions d'actifs.
- portfolioHist : AssetPortfolio[] - Un tableau d'objets AssetPortfolio, représentant les états historiques du portefeuille tout au long de la simulation.
- assetHist : Record<string, AssetDataFlat[]> - Un enregistrement des données historiques pour chaque actif, indexé par le symbole de l'actif. Chaque valeur est un tableau d'objets AssetDataFlat contenant le prix et d'autres données pertinentes pour chaque point de données de la simulation.
- tradeHist : Record<string, AssetTrade[]> - Un enregistrement de toutes les transactions exécutées pendant la simulation, indexé par date. Chaque valeur est un tableau d'objets AssetTrade détaillant les transactions effectuées à cette date.
Sortie des Messages :
Un tableau de messages string enregistrés pendant la simulation. Ces messages fournissent un récit du déroulement de la simulation et incluent :
- Actions de trading : Détails des ordres d'achat et de vente exécutés par l'algorithme.
- Injections ou retraits d'espèces : Enregistrements de tout argent ajouté ou retiré du portefeuille.
- Événements de rééquilibrage : Notifications de rééquilibrage du portefeuille dans la simulation de Portefeuille.
- Erreurs ou avertissements : Tous les problèmes rencontrés lors de l'exécution de la simulation.
La combinaison de métriques quantitatives et de journaux de messages qualitatifs fournit aux utilisateurs une compréhension complète de la performance et du comportement de leur algorithme tout au long de la période simulée. Ces données peuvent être utilisées pour l'affinement de la stratégie, l'analyse des performances et l'identification des domaines d'amélioration dans l'algorithme de trading ou l'allocation du portefeuille.
Graphiques :
Plusieurs graphiques sont générés à la fin de l'exécution pour représenter visuellement la performance et le comportement de l'algorithme. Ces graphiques incluent :
- Graphique de Performance : Affiche la valeur du portefeuille au fil du temps, fournissant une représentation visuelle de la performance de l'algorithme tout au long de la simulation.
- Graphique de Drawdown : Montre le drawdown au fil du temps, indiquant la baisse en pourcentage par rapport à la valeur maximale du portefeuille, ce qui aide à comprendre le risque et la volatilité de la stratégie.
- Graphique des Positions : Illustre la valeur des différentes positions d'actifs au fil du temps, donnant un aperçu de l'évolution de la composition du portefeuille pendant la simulation.
- Graphique des Quantités : Représente les quantités de chaque actif détenu dans le portefeuille au fil du temps, aidant à analyser le comportement de trading et l'allocation des actifs.
- Graphique des Prix : Affiche les prix des actifs du portefeuille au fil du temps, fournissant une vue des conditions du marché et des mouvements de prix qui ont influencé la performance du portefeuille.