Backtest de portefeuille

L'outil Portefeuille effectue le backtest d'une allocation d'actifs sur une période historique. Définissez le solde, la période et les symboles avec leurs pourcentages, appuyez sur Démarrer, et voyez quelle aurait été la performance du portefeuille. Il peut aussi comparer jusqu'à 3 portefeuilles côte à côte.

Champs :

• Symbole + Pourcentage - Les actifs du portefeuille et la part de chacun. Utilisez n'importe quel type de symbole, jusqu'à 10 par portefeuille. La somme des pourcentages doit être égale à 100%.
• Solde - Le montant initial, dans la devise sélectionnée en haut de la page.
• Dépôts - Un montant ajouté au portefeuille à la fréquence sélectionnée. Le Solde ou les Dépôts doivent être supérieurs à zéro.
• Période - Les dates de début et de fin de la simulation. Par défaut, du début de l'année en cours à aujourd'hui.
• Fréquence - La fréquence des dépôts et du rééquilibrage : aucune, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Avec toute option autre qu'Aucune, le portefeuille est rééquilibré vers les pourcentages cibles à chaque date de la fréquence.

Fonctionnement de la simulation :

• À la première date, le solde est investi selon les pourcentages.
• Seules des unités entières sont achetées, donc une partie des liquidités peut rester non investie. Utilisez le modificateur de fraction pour les actifs chers (ex : BTC-USD/100).
• Les liquidités disponibles, comme les dépôts, sont investies chaque jour. Avec le rééquilibrage, les positions au-dessus de leur cible ne sont vendues qu'aux dates de la fréquence.
• Avec le rééquilibrage, un actif sans données pour une partie de la période est ignoré à ces dates, et sa part va aux autres actifs.
• Les prix sont ajustés des divisions d'actions (splits), mais pas des dividendes, donc les résultats ne montrent que les rendements de prix.

Boutons :

• Démarrer / Arrêter / Réinitialiser - Lancer, annuler ou effacer la simulation.
• Comparer - Ajouter un autre portefeuille, jusqu'à 3. Tous les portefeuilles utilisent les mêmes solde, dépôts, période et fréquence, avec jusqu'à 15 symboles au total.
• Télécharger - Enregistrer les résultats et les messages de chaque portefeuille en JSON (voir Résultats).
• Favoris - Enregistrer les entrées actuelles avec un nom et les charger plus tard. Les favoris sont stockés dans votre navigateur.
• Partager - Copier un lien qui ouvre la page avec les entrées actuelles.

Pages de comparaison :

Les pages comme /compare/SPY/QQQ comparent directement des actifs, et lancent la simulation à leur ouverture. Chaque partie du chemin est un portefeuille, et les symboles reliés par _ s'y partagent à parts égales (ex : /compare/SPY_TLT/QQQ compare 50% SPY et 50% TLT à 100% QQQ).