Backtest de Cartera

La herramienta de Cartera hace backtesting de una asignación de activos en un período histórico. Define el saldo, el rango y los símbolos con sus porcentajes, pulsa Iniciar y mira cómo se habría comportado la cartera. También permite comparar hasta 3 carteras lado a lado.

Campos:

• Símbolo + Porcentaje - Los activos de la cartera y el peso de cada uno. Usa cualquiera de los tipos de símbolos, hasta 10 por cartera. Los porcentajes deben sumar 100%.
• Saldo - La cantidad inicial, en la moneda seleccionada en la parte superior de la página.
• Depósitos - Una cantidad que se añade a la cartera con la frecuencia seleccionada. El Saldo o los Depósitos deben ser mayores que cero.
• Rango - Las fechas de inicio y fin de la simulación. Por defecto, desde el inicio del año actual hasta hoy.
• Frecuencia - Con qué frecuencia se realizan los depósitos y el reequilibrio: ninguna, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. Con cualquier opción distinta de Ninguna, la cartera se reequilibra a los porcentajes objetivo en cada fecha de la frecuencia.

Cómo funciona la simulación:

• En la primera fecha, el saldo se invierte según los porcentajes.
• Solo se compran unidades enteras, así que parte del efectivo puede quedar sin invertir. Usa el modificador de fracción para activos caros (p. ej. BTC-USD/100).
• El efectivo disponible, como los depósitos, se invierte cada día. Con reequilibrio, las posiciones por encima de su objetivo solo se venden en las fechas de la frecuencia.
• Con reequilibrio, un activo sin datos en parte del rango se omite en esas fechas, y su peso pasa a los demás activos.
• Los precios están ajustados por splits, pero no por dividendos, así que los resultados muestran solo la rentabilidad del precio.

Botones:

• Iniciar / Detener / Reiniciar - Ejecuta, cancela o borra la simulación.
• Comparar - Añade otra cartera, hasta 3. Todas las carteras usan el mismo saldo, depósitos, rango y frecuencia, con hasta 15 símbolos en total.
• Descargar - Guarda los resultados y mensajes de cada cartera en JSON (consulta Resultados).
• Favoritos - Guarda las entradas actuales con un nombre y cárgalas más tarde. Los favoritos se guardan en tu navegador.
• Compartir - Copia un enlace que abre la página con las entradas actuales.

Páginas de comparación:

Las páginas como /compare/SPY/QQQ comparan activos directamente e inician la simulación al abrirse. Cada parte de la ruta es una cartera, y los símbolos unidos con _ se reparten a partes iguales (p. ej. /compare/SPY_TLT/QQQ compara 50% SPY y 50% TLT frente a 100% QQQ).