Docs - Resultados
La sección de Resultados proporciona un desglose detallado del resultado de la simulación, ofreciendo métricas completas de rendimiento y un registro de eventos significativos durante la simulación.
Métricas (interfaz AlgoResult):
- summary: AlgoResultSummary - Un resumen conciso de los resultados de la simulación, incluyendo:
- initCash: number (Saldo inicial en efectivo)
- finalCash: number (Saldo final en efectivo)
- totalVar: number (Retorno total como decimal)
- annualVar: number (Retorno anualizado como decimal)
- high: number (Valor más alto de la cartera alcanzado)
- low: number (Valor más bajo de la cartera alcanzado)
- nTrades: number (Número total de operaciones ejecutadas)
- performance: AlgoResultPerformance[] - Un array de objetos, cada uno representando un punto de datos en la simulación, incluyendo:
- date: Date (La fecha del punto de datos)
- value: number (Valor de la cartera en esta fecha)
- prevVariation: number (Variación porcentual desde el punto de datos anterior)
- initVariation: number (Variación porcentual desde el valor inicial)
- drawdown: number (Drawdown actual como porcentaje del valor máximo)
- portfolio: AssetPortfolio - Representa el estado final de la cartera, incluyendo el saldo en efectivo y todas las posiciones de activos.
- portfolioHist: AssetPortfolio[] - Un array de objetos AssetPortfolio, representando los estados históricos de la cartera a lo largo de la simulación.
- assetHist: Record<string, AssetDataFlat[]> - Un registro de datos históricos para cada activo, indexado por el símbolo del activo. Cada valor es un array de objetos AssetDataFlat que contienen el precio y otros datos relevantes para cada punto de datos de la simulación.
- tradeHist: Record<string, AssetTrade[]> - Un registro de todas las operaciones ejecutadas durante la simulación, indexado por fecha. Cada valor es un array de objetos AssetTrade detallando las operaciones realizadas en esa fecha.
Salida de Mensajes:
Un array de mensajes de cadena registrados durante la simulación. Estos mensajes proporcionan una narrativa del progreso de la simulación e incluyen:
- Acciones de trading: Detalles de las órdenes de compra y venta ejecutadas por el algoritmo.
- Inyecciones o retiros de efectivo: Registros de cualquier efectivo añadido o retirado de la cartera.
- Eventos de reequilibrio: Notificaciones de reequilibrio de la cartera en la simulación de Cartera.
- Errores o advertencias: Cualquier problema encontrado durante la ejecución de la simulación.
La combinación de métricas cuantitativas y registros de mensajes cualitativos proporciona a los usuarios una comprensión completa del rendimiento y comportamiento de su algoritmo a lo largo del período simulado. Estos datos pueden utilizarse para el refinamiento de la estrategia, análisis de rendimiento e identificación de áreas de mejora en el algoritmo de trading o asignación de cartera.
Gráficos:
Se generan varios gráficos al final de la ejecución para representar visualmente el rendimiento y comportamiento del algoritmo. Estos gráficos incluyen:
- Gráfico de Rendimiento: Muestra el valor de la cartera a lo largo del tiempo, proporcionando una representación visual del rendimiento del algoritmo durante la simulación.
- Gráfico de Drawdown: Muestra el drawdown a lo largo del tiempo, indicando la caída porcentual desde el valor máximo de la cartera, lo que ayuda a entender el riesgo y la volatilidad de la estrategia.
- Gráfico de Posiciones: Ilustra el valor de las diferentes posiciones de activos a lo largo del tiempo, proporcionando información sobre cómo cambió la composición de la cartera durante la simulación.
- Gráfico de Cantidades: Representa las cantidades de cada activo mantenidas en la cartera a lo largo del tiempo, ayudando a analizar el comportamiento de trading y la asignación de activos.
- Gráfico de Precios: Muestra los precios de los activos en la cartera a lo largo del tiempo, proporcionando una vista de las condiciones del mercado y los movimientos de precios que influyeron en el rendimiento de la cartera.