Resultados del Backtest

Cada simulación genera métricas de resumen, gráficos, un registro de mensajes y los datos completos de la ejecución. Las herramientas Cartera y Algo Trading muestran los mismos resultados, y ambas permiten descargarlos en JSON.

Resumen:

• Inicial / Final: el valor de la cartera al inicio y al final, y el beneficio (realizado más no realizado).
• Mín / Máx: el valor más bajo y más alto de la cartera durante la ejecución.
• Var Total / Var Anual: la rentabilidad total y anualizada. Los depósitos no cuentan como rentabilidad.
• Volatilidad: la desviación típica anualizada de las rentabilidades diarias.
• Drawdown Máximo: la mayor caída desde un máximo anterior.
• Sharpe: la rentabilidad por encima del ajuste Tasa Libre de Riesgo, dividida entre la volatilidad.
• Alfa / Beta: el exceso de rentabilidad y la volatilidad en relación con el ajuste Benchmark de Mercado (^SPX por defecto).
• #Operaciones: el número de órdenes ejecutadas, incluidas las órdenes que cierran todas las posiciones después de la última fecha.

Cambia la Tasa Libre de Riesgo y el Benchmark de Mercado en Ajustes.

Pestañas:

• Mensajes: el registro de la ejecución, como órdenes, depósitos, reequilibrios y los mensajes que imprime el algoritmo.
• Advertencias: problemas de datos (p. ej. un símbolo sin datos en parte del rango, o en otra moneda) y errores que detienen la simulación.
• Rendimiento: el saldo y el beneficio de la cartera a lo largo del tiempo.
• Drawdown: la caída desde el máximo anterior a lo largo del tiempo.
• Posiciones: el valor de cada posición a lo largo del tiempo.
• Cantidades: la cantidad de cada activo mantenida a lo largo del tiempo.
• Precios: el precio de cada activo a lo largo del tiempo.
• Series Temporales: una tabla con la posición diaria de cada activo, que puedes descargar en JSON.

Cuando comparas carteras, una vista comparativa muestra las principales métricas lado a lado con un gráfico de rendimiento combinado. Pulsa View Results para ver los resultados completos de una cartera.

Datos del resultado (AlgoResult):

Es el objeto que se pasa al evento end en Algo Trading y que guardan los botones de descarga:

• inputs: AlgoInputs - Las entradas de la ejecución.
• code: string - El código fuente del algoritmo.
• summary: AlgoResultSummary - Las métricas de resumen:
  • initCash, finalCash, profit: number
  • low, high: number (valor más bajo y más alto de la cartera)
  • totalVar, annualVar: number (rentabilidades como decimales)
  • annualStdDev: number (volatilidad como decimal)
  • maxDrawdown: number (decimal negativo)
  • sharpe: number
  • alpha, beta: Promise<number> (se resuelven después de la ejecución, undefined sin benchmark)
  • nTrades: number
• performance: AlgoResultPerformance[] - Un elemento por fecha:
  • date: Date
  • value: number (valor de la cartera)
  • prevVariation: number (rentabilidad desde la fecha anterior como decimal, sin contar los depósitos)
  • drawdown: number (caída desde el máximo anterior como decimal negativo)
• portfolio: AssetPortfolio - El estado final de la cartera, con el efectivo y las posiciones.
• portfolioHist: AssetPortfolio[] - El estado de la cartera en cada fecha.
• assetHist: Record<string, AssetPortfolioItem & { date }[]> - La posición diaria de cada activo (quantity, avgPrice, value, currency), indexada por símbolo.
• tradeHist: Record<string, AssetTrade[]> - Las órdenes de cada fecha, indexadas por fecha.