回测结果

每次模拟都会生成摘要指标、图表、消息日志以及本次运行的完整数据。投资组合和算法交易工具显示相同的结果，并且都支持将结果下载为 JSON。

摘要：

• 初始 / 最终：投资组合在开始和结束时的价值，以及盈亏 (已实现加未实现)。
• 最低 / 最高：运行期间投资组合的最低和最高价值。
• 总收益率 / 年化收益率：总收益率和年化收益率。定投金额不计入收益。
• 波动率：日收益率的年化标准差。
• 最大回撤：相对于前一峰值的最大跌幅。
• 夏普比率：超过“无风险利率”设置的收益，除以波动率。
• 阿尔法 / 贝塔：相对于“市场基准”设置 (默认为 ^SPX) 的超额收益和波动性。
• 交易次数：成交订单的数量，包括在最后一个日期之后平掉所有持仓的订单。

可在“设置”中更改无风险利率和市场基准。

标签页：

• 消息：运行日志，例如订单、定投、再平衡以及算法打印的消息。
• 警告：数据问题 (例如，某个代码在部分日期范围内缺少数据，或使用其他货币)，以及导致模拟停止的错误。
• 绩效：投资组合余额和盈亏随时间的变化。
• 回撤：随时间相对于前一峰值的跌幅。
• 持仓：每个持仓的价值随时间的变化。
• 数量：每个资产的持有数量随时间的变化。
• 价格：每个资产的价格随时间的变化。
• 时间序列：每个资产每日持仓的表格，可下载为 JSON。

比较投资组合时，对比视图会并排显示主要指标，并附带合并的绩效图表。点击“View Results”可查看单个投资组合的完整结果。

结果数据 (AlgoResult)：

这是在算法交易中传递给 end 事件、并由下载按钮保存的对象：

• inputs: AlgoInputs - 本次运行的输入。
• code: string - 算法源代码。
• summary: AlgoResultSummary - 摘要指标：
  • initCash, finalCash, profit: number
  • low, high: number (投资组合的最低和最高价值)
  • totalVar, annualVar: number (收益率，以小数表示)
  • annualStdDev: number (波动率，以小数表示)
  • maxDrawdown: number (负小数)
  • sharpe: number
  • alpha, beta: Promise<number> (运行结束后解析，没有基准时为 undefined)
  • nTrades: number
• performance: AlgoResultPerformance[] - 每个日期一项：
  • date: Date
  • value: number (投资组合价值)
  • prevVariation: number (自前一日期以来的收益率，以小数表示，不含定投)
  • drawdown: number (相对于前一峰值的跌幅，以负小数表示)
• portfolio: AssetPortfolio - 投资组合的最终状态，包括现金和持仓。
• portfolioHist: AssetPortfolio[] - 每个日期的投资组合状态。
• assetHist: Record<string, AssetPortfolioItem & { date }[]> - 每个资产的每日持仓 (quantity, avgPrice, value, currency)，以代码为键。
• tradeHist: Record<string, AssetTrade[]> - 每个日期的订单，以日期为键。