Comparar BTC-USD:BRL vs BOVA11.SA
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(dividendos são reinvestidos automaticamente)
(dividendos são reinvestidos automaticamente)
Saldo
Depósitos
Depósitos periódicos usando a frequência selecionada
Intervalo
Frequência
Frequência de depósitos e rebalanceamento
Nenhuma
Portfólio 1
Símbolo
ex: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificadores: :Moeda, *Alavancagem, /Fração (TSLA:EUR*2/10)
Sintético: Soma (SPY+USFED), Subtração (SPY~^VIX)
Corte: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
Porcentagem
Portfólio 2
Símbolo
ex: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificadores: :Moeda, *Alavancagem, /Fração (TSLA:EUR*2/10)
Sintético: Soma (SPY+USFED), Subtração (SPY~^VIX)
Corte: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
Porcentagem
Resumo
Mensagens
Avisos
Inicial
-
Var Total
-
Drawdown Máximo
-
Final
-
Var Anual
-
Alpha α
Retorno excedente em relação ao benchmark e à taxa livre de risco
α Positivo: Superou o benchmark
α Negativo: Ficou abaixo do benchmark
α Zero: Igualou o benchmark
α Positivo: Superou o benchmark
α Negativo: Ficou abaixo do benchmark
α Zero: Igualou o benchmark
-
Min
-
Volatilidade
-
Beta β
Mede a volatilidade do portfólio em relação ao benchmark
β = 1: Move-se perfeitamente com o benchmark
β > 1: Mais volátil (ex: 1,5 = 50% mais volátil)
β > 0 e < 1: Menos volátil (ex: 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlação inversa (ex: -1 = direção oposta 1:1)
β = 1: Move-se perfeitamente com o benchmark
β > 1: Mais volátil (ex: 1,5 = 50% mais volátil)
β > 0 e < 1: Menos volátil (ex: 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlação inversa (ex: -1 = direção oposta 1:1)
-
Max
-
#Trades
Número de negociações executadas durante o período de backtest
-
Sharpe
Mede o desempenho ajustado ao risco
Sharpe < 0: Baixo desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 0: Bom desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 1: Ótimo desempenho ajustado ao risco
Sharpe < 0: Baixo desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 0: Bom desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 1: Ótimo desempenho ajustado ao risco
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