9432.T の過去リターンとバックテスト
通信
初期残高と期間を設定してこの資産をバックテストし、「実行」を押すと結果が表示されます
残高
積立
選択した頻度での定期的な積立
期間
20260101
20261111
頻度
積立およびリバランスの頻度
ティッカー
例: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修飾子: :通貨、*レバレッジ、/割合 (TSLA:EUR*2/10)
合成: 加算 (SPY+SGOV)、減算 (SPY~SGOV)
トリム: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], VT[2023-01-01|]
地域: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
%
初期
¥ 100,000,000.00
総リターン
+1.69%
最大ドローダウン
-11.14%
最終
¥ 101,692,789.30
+¥ 1,692,789.30
+¥ 1,692,789.30
年率リターン
+2%
アルファ α
ベンチマークとリスクフリーレートに対する超過リターン
正のα:ベンチマークを上回るパフォーマンス
負のα:ベンチマークを下回るパフォーマンス
α = 0:ベンチマークと同等のパフォーマンス
正のα:ベンチマークを上回るパフォーマンス
負のα:ベンチマークを下回るパフォーマンス
α = 0:ベンチマークと同等のパフォーマンス
N/A
最小 / 最大
¥ 89,529,784.70
¥ 112,852,659.50
¥ 112,852,659.50
ボラティリティ
17.99%
ベータ β
ベンチマークに対するポートフォリオのボラティリティを測定
β = 1:ベンチマークと完全に連動
β > 1:より高いボラティリティ(例:1.5 = 50%高いボラティリティ)
β > 0 かつ < 1:より低いボラティリティ(例:0.5 = 50%低いボラティリティ)
β < 0:逆相関(例:-1 = 1:1で逆方向に動く)
β = 1:ベンチマークと完全に連動
β > 1:より高いボラティリティ(例:1.5 = 50%高いボラティリティ)
β > 0 かつ < 1:より低いボラティリティ(例:0.5 = 50%低いボラティリティ)
β < 0:逆相関(例:-1 = 1:1で逆方向に動く)
N/A
積立額
¥ 0.00
取引回数
バックテスト中に約定した注文の数。終了時にすべてのポジションを決済する注文も含みます
2
シャープレシオ
リスク調整後のパフォーマンスを測定
シャープレシオ < 0:リスク調整後のパフォーマンスが低い
シャープレシオ > 0:良好なリスク調整後のパフォーマンス
シャープレシオ > 1:優れたリスク調整後のパフォーマンス
シャープレシオ < 0:リスク調整後のパフォーマンスが低い
シャープレシオ > 0:良好なリスク調整後のパフォーマンス
シャープレシオ > 1:優れたリスク調整後のパフォーマンス
-0.1667
2026-01-01 – 2026-11-11