KBR: rentabilidad histórica y backtest
Haz el backtest de este activo estableciendo el saldo inicial y el rango de fechas, luego pulsa Simular para ver los resultados
Saldo
Depósitos
Depósitos periódicos usando la frecuencia seleccionada
Rango
01012026
13112026
Frecuencia
Frecuencia de depósitos y reequilibrio
Símbolo
p. ej.: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificadores: :Moneda, *Apalancamiento, /Fracción (TSLA:EUR*2/10)
Sintético: Suma (SPY+SGOV), Resta (SPY~SGOV)
Recorte: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], VT[2023-01-01|]
Regional: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
%
Inicial
€ 1.000.000,00
Var Total
-11.84%
Drawdown Máximo
-32.87%
Final
€ 881.574,49
-€ 118.425,50
-€ 118.425,50
Var Anual
-13.61%
Alfa α
Exceso de rentabilidad respecto al benchmark y a la tasa libre de riesgo
α Positivo: Superó al benchmark
α Negativo: Tuvo un desempeño inferior al benchmark
α Cero: Igualó al benchmark
α Positivo: Superó al benchmark
α Negativo: Tuvo un desempeño inferior al benchmark
α Cero: Igualó al benchmark
N/A
Mínimo / Máximo
€ 745.385,55
€ 1.110.341,57
€ 1.110.341,57
Volatilidad
35.89%
Beta β
Mide la volatilidad de la cartera en relación con el benchmark
β = 1: Se mueve perfectamente con el benchmark
β > 1: Más volátil (p. ej. 1,5 = 50% más volátil)
β > 0 y < 1: Menos volátil (p. ej. 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlación inversa (p. ej. -1 = dirección opuesta 1:1)
β = 1: Se mueve perfectamente con el benchmark
β > 1: Más volátil (p. ej. 1,5 = 50% más volátil)
β > 0 y < 1: Menos volátil (p. ej. 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlación inversa (p. ej. -1 = dirección opuesta 1:1)
N/A
Depósitos
€ 0,00
#Operaciones
Número de órdenes ejecutadas durante el backtest, incluidas las órdenes que cierran todas las posiciones al final
2
Sharpe
Mide el rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe < 0: Bajo rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 0: Buen rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 1: Excelente rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe < 0: Bajo rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 0: Buen rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 1: Excelente rendimiento ajustado al riesgo
-0.5185
2026-01-01 – 2026-11-13
Simulador de Inversiones
Consulta la rentabilidad histórica de KBR en un backtest con precios diarios: rentabilidad total con dividendos incluidos, rentabilidad anual, volatilidad, drawdown máximo y ratio de Sharpe, con gráficos de rendimiento y drawdown.
Cambia el saldo inicial, los aportes o el rango de fechas para probar KBR en otros periodos, añade activos para crear una cartera completa o compáralo con otro activo. Consulta los docs de Cartera y Resultados para más detalles. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.