0700.HK vs 9888.HK 对比
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(仅价格涨跌，不含股息)
(仅价格涨跌，不含股息)
余额
定投
按选定频率定期投入
日期范围
频率
定投与再平衡频率
无
投资组合 1
代码
例如： NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修饰符： :货币、*杠杆、/分数 (TSLA:EUR*2/10)
合成： 加法 (SPY+USFED)、减法 (SPY~^VIX)
截取： GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地区： PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
百分比
投资组合 2
代码
例如： NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修饰符： :货币、*杠杆、/分数 (TSLA:EUR*2/10)
合成： 加法 (SPY+USFED)、减法 (SPY~^VIX)
截取： GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地区： PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
百分比
摘要
消息
警告
初始
-
总收益率
-
最大回撤
-
最终
-
年化收益率
-
阿尔法 α
相对于基准和无风险利率的超额收益
正α：跑赢基准
负α：跑输基准
零α：与基准持平
正α：跑赢基准
负α：跑输基准
零α：与基准持平
-
最低
-
波动率
-
贝塔 β
衡量投资组合相对 于基准的波动性
β = 1：与基准完全同步移动
β > 1：波动性更大 (例如 1.5 = 波动性高出50%)
β > 0 且 < 1：波动性较小 (例如 0.5 = 波动性低50%)
β < 0：负相关 (例如 -1 = 1:1反向移动)
β = 1：与基准完全同步移动
β > 1：波动性更大 (例如 1.5 = 波动性高出50%)
β > 0 且 < 1：波动性较小 (例如 0.5 = 波动性低50%)
β < 0：负相关 (例如 -1 = 1:1反向移动)
-
最高
-
交易次数
回测期间执行的交易次数
-
夏普比率
衡量风险调整后的表现
夏普比率 < 0：风险调 整后表现较差
夏普比率 > 0：风险调整后表现良好
夏普比率 > 1：风险调整后表现优异
夏普比率 < 0：风险调 整后表现较差
夏普比率 > 0：风险调整后表现良好
夏普比率 > 1：风险调整后表现优异
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