1321.T vs SPY 比較
初期残高と日付範囲を設定して資産を比較し、[開始] を押すと結果が表示されます
(配当金は自動的に再投資されます)
(配当金は自動的に再投資されます)
残高
預金
選択された頻度での定期的な入金
期間
頻度
入金およびリバランスの頻度
なし
ポートフォリオ 1
ティッカー
例： NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修飾子： :通貨, *レバレッジ, /分割 (TSLA:EUR*2/10)
合成： 合計 (SPY+USFED), 減算 (SPY~^VIX)
トリム： GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地域： PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
パーセント
ポートフォリオ 2
ティッカー
例： NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修飾子： :通貨, *レバレッジ, /分割 (TSLA:EUR*2/10)
合成： 合計 (SPY+USFED), 減算 (SPY~^VIX)
トリム： GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地域： PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
パーセント
概要
メッセージ
警告
初期
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総変動
-
最大ドローダウン
-
最終
-
年間変動
-
アルファ α
ベンチマークとリスクフリーレートに対する超過リターン
正のα：ベンチマークを上回るパフォーマンス
負のα：ベンチマークを下回るパフォーマンス
ゼロのα：ベンチマークと同等のパフォーマンス
正のα：ベンチマークを上回るパフォーマンス
負のα：ベンチマークを下回るパフォーマンス
ゼロのα：ベンチマークと同等のパフォーマンス
-
最小
-
ボラティリティ
-
ベータ β
ベンチマークに対するポートフォリオのボラティリティを測定
β = 1：ベンチマークと完全に連動
β > 1：より高いボラティリティ（例：1.5 = 50％高いボラティリティ）
β > 0 かつ < 1：より低いボラティリティ（例：0.5 = 50％低いボラティリティ）
β < 0：逆相関（例：-1 = 1:1の反対方向）
β = 1：ベンチマークと完全に連動
β > 1：より高いボラティリティ（例：1.5 = 50％高いボラティリティ）
β > 0 かつ < 1：より低いボラティリティ（例：0.5 = 50％低いボラティリティ）
β < 0：逆相関（例：-1 = 1:1の反対方向）
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最大
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取引回数
バックテスト期間中に実行された取引数
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シャープ
リスク調整後のパフォーマンスを測定
シャープレシオ < 0：リスク調整後のパフォーマンスが低い
シャープレシオ > 0：良好なリスク調整後のパフォーマンス
シャープレシオ > 1：優れたリスク調整後のパフォーマンス
シャープレシオ < 0：リスク調整後のパフォーマンスが低い
シャープレシオ > 0：良好なリスク調整後のパフォーマンス
シャープレシオ > 1：優れたリスク調整後のパフォーマンス
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