Comparer LLY vs MDT
Comparez les actifs en définissant le solde initial et la période, puis appuyez sur Démarrer pour voir les résultats
(variation de prix uniquement, dividendes non inclus)
(variation de prix uniquement, dividendes non inclus)
Solde
Dépôts
Dépôts périodiques selon la fréquence sélectionnée
Période
Fréquence
Fréquence des dépôts et du rééquilibrage
Aucune
Portefeuille 1
Symbole
ex : NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificateurs : :Devise, *Effet de levier, /Fraction (TSLA:EUR*2/10)
Synthétique : Somme (SPY+USFED), Soustraction (SPY~^VIX)
Découpe : GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Régional : PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
Pourcentage
Portefeuille 2
Symbole
ex : NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificateurs : :Devise, *Effet de levier, /Fraction (TSLA:EUR*2/10)
Synthétique : Somme (SPY+USFED), Soustraction (SPY~^VIX)
Découpe : GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Régional : PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
Pourcentage
Résumé
Messages
Avertissements
Initial
-
Var Totale
-
Drawdown Max
-
Final
-
Var Annuelle
-
Alpha α
Rendement excédentaire par rapport à l'indice de référence et au taux sans risque
α Positif : A surperformé l'indice de référence
α Négatif : A sous-performé l'indice de référence
α Zéro : A égalé l'indice de référence
α Positif : A surperformé l'indice de référence
α Négatif : A sous-performé l'indice de référence
α Zéro : A égalé l'indice de référence
-
Min
-
Volatilité
-
Bêta β
Mesure la volatilité du portefeuille par rapport à l'indice de référence
β = 1 : Évolue exactement comme l'indice de référence
β > 1 : Plus volatil (ex : 1,5 = 50% plus volatil)
β > 0 et < 1 : Moins volatil (ex : 0,5 = 50% moins volatil)
β < 0 : Corrélation inverse (ex : -1 = sens opposé 1:1)
β = 1 : Évolue exactement comme l'indice de référence
β > 1 : Plus volatil (ex : 1,5 = 50% plus volatil)
β > 0 et < 1 : Moins volatil (ex : 0,5 = 50% moins volatil)
β < 0 : Corrélation inverse (ex : -1 = sens opposé 1:1)
-
Max
-
Nb transactions
Nombre de transactions exécutées pendant la période de backtest
-
Sharpe
Mesure la performance ajustée au risque
Sharpe < 0 : Faible performance ajustée au risque
Sharpe > 0 : Bonne performance ajustée au risque
Sharpe > 1 : Excellente performance ajustée au risque
Sharpe < 0 : Faible performance ajustée au risque
Sharpe > 0 : Bonne performance ajustée au risque
Sharpe > 1 : Excellente performance ajustée au risque
-