Comparar SAN.MC vs BNP.PA
Compara activos estableciendo el saldo inicial y el rango de fechas, luego pulsa Iniciar para ver los resultados
(los dividendos se reinvierten automáticamente)
(los dividendos se reinvierten automáticamente)
Saldo
Depósitos
Depósitos periódicos usando la frecuencia seleccionada
Rango
Frecuencia
Frecuencia de depósitos y rebalanceo
Ninguna
Cartera 1
Símbolo
ej: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificadores: :Moneda, *Apalancamiento, /Fracción (TSLA:EUR*2/10)
Sintético: Suma (SPY+USFED), Restar (SPY~^VIX)
Recorte: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
Porcentaje
Cartera 2
Símbolo
ej: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificadores: :Moneda, *Apalancamiento, /Fracción (TSLA:EUR*2/10)
Sintético: Suma (SPY+USFED), Restar (SPY~^VIX)
Recorte: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
Porcentaje
Resumen
Mensajes
Advertencias
Inicial
-
Var Total
-
Drawdown Máximo
-
Final
-
Var Anual
-
Alpha α
Rendimiento excesivo en relación con el benchmark y la tasa libre de riesgo
α Positivo: Superó al benchmark
α Negativo: Tuvo un desempeño inferior al benchmark
α Cero: Igualó al benchmark
α Positivo: Superó al benchmark
α Negativo: Tuvo un desempeño inferior al benchmark
α Cero: Igualó al benchmark
-
Mín
-
Volatilidad
-
Beta β
Mide la volatilidad de la cartera en relación con el benchmark
β = 1: Se mueve perfectamente con el benchmark
β > 1: Más volátil (ej. 1,5 = 50% más volátil)
β > 0 y < 1: Menos volátil (ej. 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlación inversa (ej. -1 = dirección opuesta 1:1)
β = 1: Se mueve perfectamente con el benchmark
β > 1: Más volátil (ej. 1,5 = 50% más volátil)
β > 0 y < 1: Menos volátil (ej. 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlación inversa (ej. -1 = dirección opuesta 1:1)
-
Máx
-
#Operaciones
Número de operaciones ejecutadas durante el período de backtest
-
Sharpe
Mide el rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe < 0: Bajo rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 0: Buen rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 1: Excelente rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe < 0: Bajo rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 0: Buen rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 1: Excelente rendimiento ajustado al riesgo
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