Comparar DUK vs SO
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(solo variación de precio, dividendos no incluidos)
(solo variación de precio, dividendos no incluidos)
Saldo
Depósitos
Depósitos periódicos usando la frecuencia seleccionada
Rango
Frecuencia
Frecuencia de depósitos y reequilibrio
Ninguna
Cartera 1
Símbolo
p. ej.: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificadores: :Moneda, *Apalancamiento, /Fracción (TSLA:EUR*2/10)
Sintético: Suma (SPY+USFED), Resta (SPY~^VIX)
Recorte: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
Porcentaje
Cartera 2
Símbolo
p. ej.: NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modificadores: :Moneda, *Apalancamiento, /Fracción (TSLA:EUR*2/10)
Sintético: Suma (SPY+USFED), Resta (SPY~^VIX)
Recorte: GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional: PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B.SA(YYYY)
Porcentaje
Resumen
Mensajes
Advertencias
Inicial
-
Var Total
-
Drawdown Máximo
-
Final
-
Var Anual
-
Alfa α
Exceso de rentabilidad respecto al benchmark y a la tasa libre de riesgo
α Positivo: Superó al benchmark
α Negativo: Tuvo un desempeño inferior al benchmark
α Cero: Igualó al benchmark
α Positivo: Superó al benchmark
α Negativo: Tuvo un desempeño inferior al benchmark
α Cero: Igualó al benchmark
-
Mín
-
Volatilidad
-
Beta β
Mide la volatilidad de la cartera en relación con el benchmark
β = 1: Se mueve perfectamente con el benchmark
β > 1: Más volátil (p. ej. 1,5 = 50% más volátil)
β > 0 y < 1: Menos volátil (p. ej. 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlación inversa (p. ej. -1 = dirección opuesta 1:1)
β = 1: Se mueve perfectamente con el benchmark
β > 1: Más volátil (p. ej. 1,5 = 50% más volátil)
β > 0 y < 1: Menos volátil (p. ej. 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlación inversa (p. ej. -1 = dirección opuesta 1:1)
-
Máx
-
#Operaciones
Número de operaciones ejecutadas durante el período de backtest
-
Sharpe
Mide el rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe < 0: Bajo rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 0: Buen rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 1: Excelente rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe < 0: Bajo rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 0: Buen rendimiento ajustado al riesgo
Sharpe > 1: Excelente rendimiento ajustado al riesgo
-