🇯🇵
JPY (¥)
3382.T vs AMZN 比較
初期残高と日付範囲を設定して資産を比較し、[開始] を押すと結果が表示されます
(配当金は自動的に再投資されます)
残高
預金
期間
頻度
なし
ポートフォリオ 1
ティッカー
パーセント
ポートフォリオ 2
ティッカー
パーセント
開 始
停 止
リセット
比 較
探す:
7203.T vs 9984.T
2559.T vs 1306.T
6503.T vs 6506.T
9433.T vs 9432.T
BTC vs 9984.T
概要
メッセージ
警告
初期
-
総変動
-
最大ドローダウン
-
最終
-
年間変動
-
アルファ α
-
最小
-
ボラティリティ
-
ベータ β
-
最大
-
取引回数
-
シャープ
-
バックテスト結果 |
ドキュメントを確認
探す:
7203.T vs 9984.T
2559.T vs 1306.T
6503.T vs 6506.T
9433.T vs 9432.T
BTC vs 9984.T
🇺🇸 en
🇧🇷 pt-br
🇪🇸 es
🇫🇷 fr
🇯🇵 ja
🇨🇳 zh
InvestTester
Porfolio
Algo Trading
Pricing
Docs
API
User
Settings
GitHub
Install
Periodic deposits using the selected frequency
Frequency of deposits and rebalancing
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
:Currency, *Leverage, /Fraction (TSLA:EUR*2/10)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
:Currency, *Leverage, /Fraction (TSLA:EUR*2/10)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
:Currency, *Leverage, /Fraction (TSLA:EUR*2/10)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
:Currency, *Leverage, /Fraction (TSLA:EUR*2/10)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
Excess return relative to benchmark and risk-free rate
Positive α: Outperformed benchmark
Negative α: Underperformed benchmark
Zero α: Matched benchmark
Measures portfolio volatility relative to the benchmark
β = 1: Moves perfectly with the benchmark
β > 1: More volatile (e.g. 1.5 = 50% more volatile)
β > 0 and < 1: Less volatile (e.g. 0.5 = 50% lest volatile)
β < 0: Inverse correlation (e.g. -1 = 1:1 oposite direction)
Number of trades executed during the backtest period
Measures risk-adjusted performance
Sharpe < 0: Low risk-adjusted performance
Sharpe > 0: Good risk-adjusted performance
Sharpe > 1: Great risk-adjusted performance
🇺🇸 en
🇧🇷 pt-br
🇪🇸 es
🇫🇷 fr
🇯🇵 ja
🇨🇳 zh
InvestTester
Porfolio
Algo Trading
Pricing
Docs
API
User
Settings
GitHub
Install
選択された頻度での定期的な入金
入金およびリバランスの頻度
例:
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修飾子:
:通貨, *レバレッジ, /分割 (TSLA:EUR*2/10)
合成:
合計 (SPY+USFED), 減算 (SPY~^VIX)
トリム:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地域:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
例:
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修飾子:
:通貨, *レバレッジ, /分割 (TSLA:EUR*2/10)
合成:
合計 (SPY+USFED), 減算 (SPY~^VIX)
トリム:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地域:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
ベンチマークとリスクフリーレートに対する超過リターン
正のα:ベンチマークを上回るパフォーマンス
負のα:ベンチマークを下回るパフォーマンス
ゼロのα:ベンチマークと同等のパフォーマンス
ベンチマークに対するポートフォリオのボラティリティを測定
β = 1:ベンチマークと完全に連動
β > 1:より高いボラティリティ(例:1.5 = 50%高いボラティリティ)
β > 0 かつ < 1:より低いボラティリティ(例:0.5 = 50%低いボラティリティ)
β < 0:逆相関(例:-1 = 1:1の反対方向)
バックテスト期間中に実行された取引数
リスク調整後のパフォーマンスを測定
シャープレシオ < 0:リスク調整後のパフォーマンスが低い
シャープレシオ > 0:良好なリスク調整後のパフォーマンス
シャープレシオ > 1:優れたリスク調整後のパフォーマンス