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通过定义初始余额、日期范围和资产配置来回测您的投资组合
通过使用历史数据模拟您的投资组合,回测可帮助您预测潜在回报、管理风险并优化投资选择 (股息自动再投资)
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存款
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频率
无
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百分比
股票代码
百分比
股票代码
百分比
开 始
停 止
重 置
比 较
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最终
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年变化
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Periodic deposits using the selected frequency
Frequency of deposits and rebalancing
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
Currency (TSLA:EUR), Leverage (MSFT*2)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
Currency (TSLA:EUR), Leverage (MSFT*2)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
Currency (TSLA:EUR), Leverage (MSFT*2)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
e.g.
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
Modifiers:
Currency (TSLA:EUR), Leverage (MSFT*2)
Synthetic:
Sum (SPY+USFED), Subtract (SPY~^VIX)
Trim:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
Regional:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
Excess return relative to benchmark and risk-free rate
Positive α: Outperformed benchmark
Negative α: Underperformed benchmark
Zero α: Matched benchmark
Measures portfolio volatility relative to the benchmark
β = 1: Moves perfectly with the benchmark
β > 1: More volatile (e.g. 1.5 = 50% more volatile)
β > 0 and < 1: Less volatile (e.g. 0.5 = 50% lest volatile)
β < 0: Inverse correlation (e.g. -1 = 1:1 oposite direction)
Number of trades executed during the backtest period
Measures risk-adjusted performance
Sharpe < 0: Low risk-adjusted performance
Sharpe > 0: Good risk-adjusted performance
Sharpe > 1: Great risk-adjusted performance
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按选定频率进行定期存款
存款与再平衡频率
例如
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修饰符:
货币 (TSLA:EUR), 杠杆 (MSFT*2)
合成:
求和 (SPY+USFED), 减法 (SPY~^VIX)
修剪:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地区:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
例如
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修饰符:
货币 (TSLA:EUR), 杠杆 (MSFT*2)
合成:
求和 (SPY+USFED), 减法 (SPY~^VIX)
修剪:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地区:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
例如
NVDA, EURUSD=X, BTC-USD, FIXED*0.1, SAP.DE:USD
修饰符:
货币 (TSLA:EUR), 杠杆 (MSFT*2)
合成:
求和 (SPY+USFED), 减法 (SPY~^VIX)
修剪:
GOOG[2023-01-01|2023-12-31], [2023-01-01|], [|2023-12-31]
地区:
PETR4.SA, SELIC.SA, IMAB.SA, NTN-B/YYYY.SA
相对于基准和无风险利率的超额收益
正α:优于基准
负α:低于基准
零α:与基准持平
衡量投资组合相对于基准的波动性
β = 1:与基准完全同步移动
β > 1:波动性更大 (例如 1.5 = 波动性高出50%)
β > 0 且 < 1:波动性较小 (例如 0.5 = 波动性低50%)
β < 0:负相关 (例如 -1 = 1:1反向移动)
回测期间执行的交易次数
衡量风险调整后的表现
夏普比率 < 0:风险调整后表现较差
夏普比率 > 0:风险调整后表现良好
夏普比率 > 1:风险调整后表现优异